与徐帆结婚前，冯小刚还经历过一段婚姻。两人婚后生有一女取名冯思羽，1999年因性格不合协议离婚，那年冯思羽刚刚9岁，父母离婚后她一直跟随母亲生活。
冯思羽毕业于北京电影学院管理系，她和继母徐帆的关系一直很好，如同亲生。由于冯小刚与徐帆结婚后没有孩子，后来领养的一个女儿徐朵，两姐妹关系也非常好。
近日，长春国贸看到有媒体晒出了徐帆带着两个女儿外出就餐的照片。从照片中可以看出，徐帆戴着口罩走在前面，两个女儿跟随其后。大女儿冯思羽五官清秀皮肤白皙，虽然是素颜出镜，但看起来气质非常好。早前冯小刚谈及大女儿时称：“女儿长得像我，但不难看。”
